對于未來的碳期貨市場而言，還有許多的準備工作要做，此處重點討論兩個關鍵問題。首先，碳排放權期現貨定價基礎是配額的稀缺性和懲罰水平，一個確定價格下限，一個確定價格上限，當然，企業的邊際減排成本會在交易中逐漸顯示出來。而期貨的價格往往是由信息來決定的。無論是對于控排企業還是投機的交易參與人，當市場不夠透明，很難對市場價格走勢進行快速分析，會喪失對沖風險的時機。因此，未來的期貨市場一定是要讓所有參與者都能夠有機會獲取能夠做基本判斷的數據。雖然投資市場本身就是因為信息獲得的不對稱而產生了盈虧，但發展一個健康的期貨市場一定要有基本的數據渠道。

       其次，目前試點地區的市場架構都較為簡單，參與主體除了控排企業就是投機者，而交易所直接允許所有參與者進入交易所交易。表面上看這種方式會在短期內提高交易效率，但事實上，沒有了中間機構的參與，交易所即使能力再強，市場培育工作往往會變得更加費時費力。歐盟和加州的市場經驗都證明了中間商（broker）才是市場活躍的動力，也是連接交易所和控排企業的最強大紐帶。但目前各地的交易機制還不能夠滿足中間商的業務需求和風險控制功能，甚至基本的收益鎖定都很難解決。中國期貨交易，應該建立在一個完善的現貨市場架構之上，讓真正的交易主體發揮作用，因為除了大型控排集團，中小型企業很難參與到期貨市場直接進行風險對沖，而中間商的參與可以解決這一關鍵問題。（完）